※ 引述《globeman ( )》之銘言：
> 期貨目前雖開高.
> 但為何, put跌就算了.
> 卻連call也一起跌?
> 剛看期貨從2x漲至50左右.
> 但call卻是反向愈跌愈下去?
因為前幾天大跌導致Call跟Put的隱含波動度(I.V)皆大漲
Put更因為賣方被斷頭導致出現漲停的現象

現在距離到期日僅10個交易日
已進入Vega > Theta的時候
因此當賣方相對有利

加上I.V先前大跌後飆高到史上的高水位
這時候作賣跨收I.V是很快的
7/30作一組9000的跨收530點好了  今天一開盤便吃下100點以上

話說有家自營商這一波大跌因Sell Put大賠一億多
而蔽公司自營部則趁火打劫一天賺進2000萬

選擇權這東西易學難精  複雜的理論最後化為買與賣兩個指令
如果不深入研究希臘字母以及波動率等東西會處在相對不利的位置
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